Exemplos De Estratégia De Negociação De Commodities

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Exemplos de estratégia de negociação de commodities

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Exemplo: Futuros de Gás Natural

Talvez o exemplo mais amplamente citado do impacto adverso do contango seja o Fundo de Gás Natural dos Estados Unidos (UNG), um produto que investe principalmente em contratos futuros de futuros. Os retornos da UNG diferiram significativamente de um retorno hipotético sobre o gás natural pontual nos últimos anos como resultado da estratégia baseada em futuros implementada. UNG rola suas explorações perto do meio de cada mês, vendendo o contrato próximo-mês e comprando o contrato do mês seguinte.

Para ilustrar como o contango pode impactar os retornos de um fundo hipotético do gás natural, nós andaremos com os negócios que um fundo pode fazer sobre o curso de diversos meses a fim encontrar seu objetivo do investimento. Suponhamos que nosso fundo de gás natural tenha US $ 100 milhões em ativos em 1º de janeiro, que investe em contratos futuros de NYMEX de gás natural em meados do mês (isto é, contratos para entrega em fevereiro). Vamos assumir que o fundo rola participações no dia 15 de cada mês, vendendo contratos de quase-mês e comprando os contratos do segundo mês [veja também O Último Guia para Investimento em Gás Natural].

Em 1º de janeiro, o gás natural spot está sendo negociado em US $ 4,00 / milhão BTU. Assumiremos que o contrato para entrega em fevereiro está sendo negociado em US $ 4,10, refletindo os custos de armazenamento do recurso subjacente até esse momento e as expectativas do mercado em relação aos futuros movimentos de preços. Os contratos de gás natural do NYMEX representam 10.000 mmBtu, portanto o fundo em questão compraria 2.439 contratos de US $ 41.000 cada.

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